"On the performance of factor investing: An analysis based on constant mix and buy-and-hold strategies", with JL Prigent, forthcoming Annals of Operations Research, 2025.PDF
"Optimal Portfolio Allocation with Long-Short Strategies: Application to Factor Investing", avec JL Prigent, Finance, 2024/3, Vol 45. pp 81-113.PDF
"Black-Scholes Approximation of Warrant Prices: Slight Return in a Low Interest Rate Environment", *Annals of Operations Research*, 2024, Vol. 334, pp 83–100. PDF
"Overreaction and momentum in the Vietnamese stock market", avec Le Quy Duong, *Managerial Finance*, 2023, Vol. 49 No. 1, pp. 13-28. PDF
"Investigate financial decision-making when facing skewed distribution of return: A study in Vietnam", avec Thi Nha Truc Phan, Xuan Vinh Vo, Kristen Jones, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, février 2023, Vol. 87, pp 318-329. PDF
"The role of investor behavior in emerging stock markets: Evidence from Vietnam", avec Thi Nha TrucPhana, Hong Hai Phan et Xuan VinhVo, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, février 2023, Vol. 87, pp 367-376. PDF
"Performance Participation Strategies: OBPP versus CPPP", avec JL Prigent, *Finance*, 2022/1, Vol. 43, pp 123-150. PDF
"The size effect and default risk: Evidence from the Vietnamese stock market", avec Le Quy Duong, *Review of Financial Economics*, 2022, Vol. 40, pp 377-388. PDF
"Option-Based performance participation", avec Zagst, R., J. Kraus, *Journal of Banking and Finance*, août 2019, vol. 105, pp. 44-61. PDF
"On the Optimality of Path-Dependent Structured Funds: The Cost of Standardization", avec JL Prigent, *European Journal of Operational Research*, août 2019, Vol. 277, Issue 1, pp 333-350. PDF
"Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns", avec CO. Amédée-Manesme, F. Barthélémy et JL Prigent, *Annals of Operations Research*, 2018 PDF
"Residential Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio", avec JL Prigent, *Bankers, Markets & Investors*, n°150, janvier-février 2018. PDF
“Risk-based strategies: the social responsibility of investment universes does matter”, avec V. Lapointe, *Annals of Operations Research*, mars 2018, Vol. 262, Issue 2, pp 413–429. PDF
“Equilibrium of Financial Derivative Markets under Portfolio Insurance Constraints”, avec JL Prigent, *Economic Modelling*, Vol 52, Part A, janvier 2016, pp 278-291. PDF
“On Path-Dependent Structured Funds: Complexity Does Not Always Pay (Asian versus Average Performance Funds)” avec JL Prigent, *Finance*, n°2, vol.36, pp 67-105, juin 2015. PDF
“How Performance of Risk-Based Strategies is Modified by Socially Responsible Investment Universe?” avec V. Lapointe, *International Review of Financial Analysis*, Vol. 38, mars 2015, pp 175–190. PDF
“French Retail Financial Structured Products: A Typology and Assessment of Their Fair Pricing”, 2015, avec JL Prigent, *Bankers, Markets and Investors*, n°135, 4-18. PDF
“Raising Companies’ Profile with Corporate Social Performance: Variation in Investor Recognition and Liquidity Linked to VIGEO CSP Rating Disclosures”, 2014, avec A. Guyot et V. Lapointe, *Bankers, Markets & Investors*, n°130, mai-juin. PDF
“An Analysis and Comparison of Leveraged ETFs and CPPI-type Leveraged Strategies”, 2013, avec JL Prigent, *Finance*, vol. 34, n°1. PDF
“Régime de retraite complémentaire Préfon : les fonctionnaires ont-ils vraiment intérêt à cotiser ?”, 2012, *Economie Publique*. PDF
“Omega Performance Measure and Portfolio Insurance”, 2011, avec JL Prigent, *Journal of Banking and Finance*, vol 35, issue 7, pp 1811-1823. PDF
“Another Look at Portfolio Optimization under Tracking-Error Constraint”, 2010, *Financial Analysts Journal*, vol. 66, no. 3 (mai/juin), pp 78-90. PDF
“A note on risk aversion, prudence and portfolio insurance”, 2010, avec JL Prigent, *Geneva Risk and Insurance Review*, Volume 35, Issue 1, pp 81-92. PDF
“The Statistics of the information ratio”, 2010, avec C., Protopopescu, *International Journal of Business*, Volume 15, No. 1. PDF
“Risk-adjusted Performance Attribution and Portfolio Optimizations under Tracking-Error Constraints”, 2009, *Journal of Asset Management*, vol. 10, issue 2, juin. PDF
“Risk Attribution and Portfolio Optimizations under Tracking-Error Constraints”, automne 2008, *The Journal of Performance Measurement*, 13(1), 53-66. PDF
“The Sensitivity of the Asymptotic Variance of Performance Measures with respect to Skewness and Kurtosis”, avec C., Protopopescu, *International Journal of Business*, 13(3), 2008. PDF
“Performance des partenaires locaux des Coentreprises internationales dans les pays asiatiques : valorisation boursière et application de la théorie des coûts de transaction”, avec P.X., Meschi, *Management International*, vol.10, n°2, Hiver 2006. PDF
“A Transactional Analysis of Chinese Partners’ Performance in International Joint Ventures”, avec P.-X. Meschi, *The Chinese Economy*, vol. 38, n°2, mars-avril 2005, pp. 16–35. PDF
“Portfolio Insurance Strategies: OBPI versus CPPI”, avec J-L. Prigent, *Finance*, vol. 26, n°1, 2005, pp 5-32. PDF
“A note on portfolio performance attribution: taking risk into account”, *Journal of Asset Management*, vol. 5, n°6, avril 2005. PDF
“L’attribution de performance en gestion de portefeuille”, avec P. Rousseau, *Revue Française de Gestion*, vol. 31, n°154, 2005, pp 59-73. PDF
“Evaluation of financial structured products: an application of the extreme value theory”, avec JL. Prigent, *International Journal of Finance*, vol. 15, 2003, pp 2698-2708. PDF
“Portfolio insurance strategies: a comparison of standard methods when the volatility of the stock is stochastic”, avec JL. Prigent, *International Review of Financial Analysis*, vol. 13, issue 2, 2003, pp 207-225. PDF
“Portfolio Insurance: the extreme value approach to the CPPI method”, avec J-L. Prigent, *Finance*, vol. 23, n°2, September 2002.PDF
“Gestion de portefeuille avec garantie : L'allocation optimale en actifs dérivés”, avec J-L. Prigent et J-P. Lesne, *Finance*, juin 2001.
“Optimisation de portefeuille sous contrainte de variance de la tracking-error”, avec J-L. Prigent et R. Sobotka, *Banque et Marchés*, 54, Sept-Oct 2001, pp 19-28.
“Obligation à Réinvestissement Optionnel du Coupon : Prix à l'émission et évaluation de la position en chaque instant”, *Finance*, vol. 14, n° 2, décembre 1993.
“Evaluation des titres hypothécaires”, *Notes Financières de la Banque Générale du Luxembourg*, n° 26, Mars-Avril 1991, avec R. Kast et A. Lapied.
Working Papers
"On Sustainable Portfolio Management: Optimal Allocations and Performances under Tracking-Error Constraints", with JL Prigent, CERGAM Working Paper, 2025.
"Sustainable Portfolio Management with Benchmark? Let’s Have a Cigar!", with JL Prigent, CERGAM Working Paper, 2024.
"ESG for Long-Horizon Investors", with Ricardo Henriquez, CERGAM Working Paper, 2024.
"On the performance of factor investing: An analysis based on constant mix and buy-and-hold strategies", with JL Prigent, CERGAM Working Paper, 2023. 2nd round ANOR.
"Residential Real Estate Investment: Optimal Holding Period with Taxation", with JL Prigent, November 2016, CERGAM Working Paper.
"On the effectiveness of Portfolio Insurance Strategies for REITs", with Charles-Olivier Amédée-Manesme, November 2016, CERGAM Working Paper.
Book Chapters
Ph., Bertrand, "Gestion de Portefeuille", dans *Finance de Marchés* coordonné par P. Gruson, Vuibert, 2022.
“Extreme Value theory applied to Portfolio Insurance” avec J-L. Prigent, dans *Extreme value theory: applications in finance and insurance* édité par François Longin, Wiley, novembre 2016.
“Risk Attribution Analysis”, dans *Investment Risk Management* édité par H. Kent Baker et Greg Filbeck, Oxford University Press, janvier 2015.
“Quelques éléments sur la crise des crédits subprime et la crise de liquidité de 2007- ?”, 2009, *Management - Enjeux de demain*, Vuibert.
“Mesure de Performance Omega : applications en gestion alternative et gestion de portefeuille sous contrainte de tracking error", 2008, *La Gestion d'Actifs*, sous la direction de P. Morel et E. Bérubé, éd. Economica.
Books
“Gestion de portefeuille : analyse quantitative et gestion structurée”, avec J.L. Prigent, 2ème Édition révisée et augmentée, 6 janvier 2012, Economica collection gestion.
“Gestion de portefeuille : analyse quantitative et gestion structurée”, avec J.L. Prigent, octobre 2006, Economica collection gestion. Réédition demandée par l’éditeur.